본문 바로가기

728x90

오늘 방문수

어제 방문수

누적 방문수

무역 아이템 검색

최근 7일 통계

인기글

최근 댓글

콜옵션 가치2

감마 (Gamma) - 금융 주식 · 증권 감마 (Gamma) - 금융 주식 · 증권 - 금융 주식 · 증권 : 감마이란 ‘감마’는 옵션의 기초자산 가격 변화에 따른 옵션의 ‘델타’ 값의 변화분을 말한다. 감마 상세 설명 ‘감마’는 옵션의 기초자산 가격 변화에 따른 옵션의 ‘델타’ 값의 변화분을 말한다. 이는 다르게 말하면 옵션 가격의 2차 민감도라고 볼 수 있다. ‘감마’는 옵션의 기초자산 가격이 $1 변화할 때 델타값이 얼마늠 반응하는지 측정한다. 예를 들어 한 투자자가 주식 XYZ에 대한 콜옵션을 구매하였다고 가정하자. 그리고 이 콜옵션의 델타값은 0.5이고 감마 값은 0.1이다. 이 때 기초자산인 주식 XYZ의 가격이 $1 만큼 증가하거나 감소하였을시, 콜옵션의 델타값은 이에 대해 0.1만큼 증가하거나 감소하게 된다. ※ 감마 관련뉴스 h.. 2023. 11. 2.

Rho(로) (Rho (a)) - 금융 상품 · 채권 Rho(로) (Rho (a)) - 금융 상품 · 채권 - 금융 상품 : Rho(로)이란 ‘Rho(로)’는 1%의 이자율 변화에 따라 옵션의 가치가 얼마나 변화하는지를 측정한다. Rho(로) 상세 설명 ‘Rho(로)’는 1%의 이자율 변화에 따라 옵션의 가치가 얼마나 변화하는지를 측정한다. 즉 이자율에 대한 옵션 가격의 민감도를 표현한다. 예를 들어 ‘로’값이 0.05인 콜옵션을 가정하고, 이 콜옵션의 가격이 $1.25라고 하자. 이 때 이자율이 1% 상승한다면, 모든 조건이 일정하다고 가정할시, 콜옵션의 가치는 $1.30으로 상승할 것이다. 풋옵션에 대해서는 반대의 상황이 성립한다. ※ Rho(로) 관련뉴스 https://www.google.com/search?q=Rho(로)&newwindow=1&tbm.. 2023. 1. 13.

이전 1 다음

728x90

티스토리툴바