본문 바로가기

728x90

오늘 방문수

어제 방문수

누적 방문수

무역 아이템 검색

최근 7일 통계

인기글

최근 댓글

델타2

감마 (Gamma) - 금융 주식 · 증권 감마 (Gamma) - 금융 주식 · 증권 - 금융 주식 · 증권 : 감마이란 ‘감마’는 옵션의 기초자산 가격 변화에 따른 옵션의 ‘델타’ 값의 변화분을 말한다. 감마 상세 설명 ‘감마’는 옵션의 기초자산 가격 변화에 따른 옵션의 ‘델타’ 값의 변화분을 말한다. 이는 다르게 말하면 옵션 가격의 2차 민감도라고 볼 수 있다. ‘감마’는 옵션의 기초자산 가격이 $1 변화할 때 델타값이 얼마늠 반응하는지 측정한다. 예를 들어 한 투자자가 주식 XYZ에 대한 콜옵션을 구매하였다고 가정하자. 그리고 이 콜옵션의 델타값은 0.5이고 감마 값은 0.1이다. 이 때 기초자산인 주식 XYZ의 가격이 $1 만큼 증가하거나 감소하였을시, 콜옵션의 델타값은 이에 대해 0.1만큼 증가하거나 감소하게 된다. ※ 감마 관련뉴스 h.. 2023. 11. 2.

옵션 가격 변화율 델타 (Delta) - 금융 상품 · 채권 옵션 가격 변화율 델타 (Delta) - 금융 상품 · 채권 - 금융 상품 · 채권 : 델타이란 ‘델타’는 기초자산 가격의 $1 변화에 대한 옵션 가격 변화율을 말한다. 델타 상세 설명 ‘델타’는 기초자산 가격의 $1 변화에 대한 옵션 가격 변화율을 말한다. 다르게 말하면, 기초자산에 대한 옵션 가격의 민감도를 측정하는 단위이다. 콜옵션에 대한 델타값은 0부터 1 사이이지만, 풋옵션에 대한 델타값은 0과 -1 사이에 위치한다. 예를 들어 어떤 투자자가 델타값이 0.5인 콜옵션을 구매하였다고 가정한다면, 이 옵션의 기초자산 가격이 $1 상승했을 때 옵션의 가격은 50센트 오른다고 이론적으로 설명할 수 있다. ※ 델타 관련뉴스 https://www.google.com/search?q=델타&newwindow=.. 2022. 12. 13.

이전 1 다음

728x90

티스토리툴바